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带止损、止盈的策略,在螺纹钢上重创新高!

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带止损、止盈的策略,在螺纹钢上重创新高!

发布日期:2018-06-06 作者:钢材 点击:

  

宁夏钢材


   在经典的技术分析书籍《期货市场技术分析》中,作者提到,技术分析有三个基本假定或者说前提条件:1、市场行为包容消化一切;2、价格以趋势方式演变;3、历史会重演。

  

  在期货程序化交易中,趋势交易是最主要的交易方式,如果我们能想办法抓住趋势,就能赚到这部分趋势行情的钱。笔者在之前的文章中,介绍了根据均线判断趋势(),以及根据价格突破判断趋势()这样两种比较经典的方法。

  

  在趋势交易中,比较常见的现象是,在趋势发生快速或者大幅度反转时,需要承受利润的快速或大幅回吐;同时,入场后如果出现亏损,通常也需要等到趋势转向时才止损出场,此时对亏损的把握也会相对难以控制。于是,笔者将趋势策略和止损、止盈的思路结合起来运用。

  

  通过一系列的判断,策略认为当前即将走出趋势行情时进场,进场后有双重的止损机制:通过策略本身判断趋势转向后止损,或者达到固定的亏损额度时无条件止损出场,以控制亏损、保证资金的安全。入场后如果出现一定幅度的浮盈,则自动开启跟踪止盈机制,以确保在行情快速或者大幅反转时,能保有大部分的利润,并且持仓时间越久的盈利单子,浮盈的锁定量越大。

  

  根据这样的思路,我们在交易较活跃并且趋势较流畅的螺纹钢品种上做了这样一个带有止损止盈的趋势跟踪策略,并做了详细的测试,测试时间为2015年1月到2018年4月26日,分配的初始资金为1万元,测试结果如下图,其中的黄色细线为盈亏曲线。

  

  从测试结果来看,曲线的走势比较平稳和流畅,在3月份螺纹钢大幅下跌和近期的反弹的行情中,曲线进一步走高。总收益率为228.58%,年化单利收益率为69.01%,年化收益较高,可见该策略的盈利能力和攻击性较好。最大回撤为17.03%,可见该策略风险控制和防守也做得比较好。胜率为46.71%,盈亏比为1.88,趋势策略的胜率通常不会太高,但是盈亏比通常较大,该策略结合了止损止盈,盈亏比相对比较优秀,综合胜率和盈亏比来看,该策略表现良好。

  

  总结:本策略在趋势策略的思路中结合了止损、止盈,在入场后,立刻自动设好止损,即使趋势发生大幅反转,也能较好地控制了单笔亏损。在有了一定的浮盈和利润后,在趋势快速或者大幅度反转时,利润也不会出现大幅度的回吐,并且持仓时间越久的盈利单子,浮盈的锁定量越大。从综合测试结果来看表现良好,并且该策略已经过一段时间的实盘检验,和测试符合程度非常高,近期在螺纹钢上的表现良好,出现趋势行情能及时抓住,有着不错的盈利。

  

  本策略由盈利军师策略开发和维护团队研发,并经团队实盘账户长期检验。以下为团队的多策略组合实盘曲线图。


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