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螺纹钢,铁矿石价格高的相关性!

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螺纹钢,铁矿石价格高的相关性!

发布日期:2022-07-11 作者: 点击:

  螺纹钢和铁矿石价格的高相关性源于铁矿石是炼钢的主要原料,因此套利自然与成本和利润有关。铁矿石作为生产钢材的重要原料,约占钢材成本的50%,其价格变化对钢材价格影响很大。本文试图从数值波动的角度构建多头或空头螺纹钢与铁矿石之比的策略。


  包头螺纹钢和铁矿石价格的高相关性源于铁矿石是炼钢的主要原料,因此套利自然与成本和利润有关。由于每个企业的资源、融资、技术和设备条件不同,成本和利润核算复杂多变,没有统一的标准。通常以盘面利润为指导,铁矿石之间的套利看似合理,实则存在缺点。


  随着我国钢铁需求进入盘整甚至下降阶段,与铁矿石产能相对应,产量仍处于过剩周期。从长远来看,螺纹钢和铁矿石的比值应该长期上升。


包头螺纹钢


  从表观特征来看,螺纹钢和铁矿石比值的变化一般对应矩阵的四个变化。


  比例上升:对应螺纹钢,铁矿石上升,螺纹钢比铁矿石上升,情况;在下降过程中,铁矿石比螺纹钢下降多,相应情况。


  比例下降:对应螺纹钢,铁矿石上升,铁矿石比螺纹钢上升,情况;在下降过程中,螺纹钢比铁矿石下降得多,相应情况。


  配合螺纹钢和铁矿石的生产能力周期,如果铁矿石被明显高估,现货强劲后出现疲软迹象,则是比较趋势上升的长期机会;随着钢铁产能削减的推进,如果铁矿石需求急剧下降,铁矿石下降大于螺纹钢,导致比例突破;由于分阶段环保要求,钢厂生产限制对比例的短期影响。


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